Tác giả: Nguyễn Anh Khoa¹, Đào Trung Kiên², Nguyễn Văn Duy³

Tổ chức công tác: Công ty CP Phân tích Định lượng Việt Nam

Email: 1.sir.anhkhoa@gmail.com

Trong nền kinh tế hội nhập các biến động của thị trường thế giới luôn có ảnh hưởng tới thị trường nội địa. Biểu hiện của những tác động này được thể hiện rất nhanh chóng qua chỉ số chứng khoán. Năm 2014 cú sốc giảm giá dầu đã gây ra những tác động lớn tới thị trường chứng khoán Việt Nam. Mặc dù vậy các nghiên cứu thực nghiệm lượng hóa ảnh hưởng của giá dầu cũng như các hàng hóa khác tới thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn chưa được thực hiện một cách đầy đủ. Do đó nghiên cứu này tập trung vào việc lượng hóa ảnh hưởng của các loại hàng hóa chính yếu tới chỉ số chứng khoán Việt Nam, qua đó xây dựng một mô hình dự báo chỉ số VNINDEX. Phương pháp phân tích sử dụng hồi quy đa biến với các biến trễ từ chuỗi dữ liệu VNINDEX theo tháng từ 2010 với 80 loại hàng hóa trên thị trường giao dịch thế giới. Kết quả thể hiện bằng chứng về tác động ngược chiều của giá dầu tới chỉ số VNINDEX. Đồng thời tác giả cũng xây dựng thành công mô hình dự báoVNINDEX dựa trên biến động của giá hàng hóa thế giới với xác suất chính xác 77%.

Từ khóa: Giá hàng hóa thế giới, dự báo,thị trường chứng khoán,VNINDEX.

Xem chi tiết và download tại đây

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trung tâm nghiên cứu định lượng

• Đào tạo phương pháp nghiên cứu khoa họ Các khóa học SPSS, khóa học EViews, khóa học STATA, khóa học R được tổ chức thường xuyên

Chi tiết khóa học SPSS

Chi tiết khóa học EViews

Chi tiết khóa học STATA

Chi tiết khóa học R

• Ngoài ra trung tâm còn nhận tư vấn nghiên cứu thị trường; tư vấn hỗ trợ chạy SPSS, chạy EViews, chạy STATA, chạy R