Home » Luận văn tham khảo » Tài liệu tham khảo về quản trị rủi ro

Tài liệu tham khảo về quản trị rủi ro

Quản trị rủi ro
Quản trị rủi ro

Trung tâm Nghiên cứu Định lượng giới thiệu tới các bạn các tài liệu thảm khảo về Quản trị rủi ro.

Rủi ro là một khái niệm không xuất hiện ngay trong thời kỳ đầu của văn minh nhân loại. Sự phát triển của khoa học là nhân tố làm xuất hiện nhu cầu về việc tìm hiểu rủi ro và quản trị chúng. Các nhà toán học là những người đi đầu trong việc tìm hiểu và lượng hóa rủi ro. Rủi ro với tư cách là một khoa học ra đời vào thời Phục Hưng, thế kỷ 16, thế kỷ của những phát minh khám phá. Sự khám phá ra Lý thuyết xác suất chính là tâm điểm quan trọng cho khoa học quản trị rủi ro ra đời. Blaise Pascal và Daniel Bernoulli là những người đã lượng hóa được rủi ro. Năm 1654, Pascal đã cố gắng giải quyết bài toán “bí ẩn của trò chơi đánh bạc” bằng cách tìm đến một giải pháp chia như thế nào những số tiền đặt cọc của một trò chơi may rủi, gọi là “balla”, dẫn đến việc cho ra đời Lý thuyết xác suất, từ đó tìm ra công thức tính toán khả năng kết cục của các biến cố. Mô hình đầu tiên xác định khả năng xuất hiện các kết cục chính là Tam giác Pascal nổi tiếng. Năm 1738, Bernoulli trong bài viết “Trình bày một lý thuyết mới về đo lường rủi ro” đã giới thiệu khái niệm “lợi ích” (Utility), một phương pháp đo lường kết quả của một khả năng  biến cố trong việc ước định rủi ro. Với những nỗ lực và phát minh đầu tiên này, các nhà khoa học tiếp tục tiếp cận rủi ro theo các đặc điểm tư tưởng khác nhau nhưng thống nhất về mặt hệ thống, tạo nên khuôn mặt tương đối hoàn thiện về quản trị rủi ro ngày nay. Và như vậy, khoa học quản trị rủi ro đã được thống nhất ghi nhận công lao khởi nguồn thuộc về các nhà bác học của Thời kỳ ánh sáng (châu Âu thế kỷ 18), thời đại của nghiên cứu, khám phá một kiến thức rộng lớn, chuẩn bị cho sự phát triển các phương pháp đo lường rủi ro sau này.

Tiến bộ của khoa học kỹ thuật trong những thập kỷ gần đây cho phép phát triển và hoàn thiện một loạt các hệ thống và phương pháp định giá rủi ro như Value at Risk (VaR), thước đo tín nhiệm, rủi ro tín dụng, phân bổ ngân quỹ cho rủi ro. Trong đó, đáng chú ý nhất là phương pháp xác định giá trị rủi ro VaR. Phương pháp VaR được phát triển từ năm 1993 và hiện được các tổ chức tài chính trên thế giới áp dụng rộng rãi. JP Morgan là tổ chức tài chính đi tiên phong về ứng dụng và phát triển phương pháp này. Hiệp định Basel áp dụng đối với các nước trong tổ chức G-10 đã coi VaR là nền tảng để xây dựng nên hành lang pháp lý, tạo ra sân chơi thống nhất và bình đẳng cho các tổ chức tài chính quốc tế. Các phương pháp sau VaR là sự kế thừa và mở rộng ý tưởng của VaR được áp dụng phổ biến trong các tổ chức tài chính, ngân hàng trên thế giới, trong đó có Công ty chứng khoán.

file các bạn có thể tải ở đây: https://www.dropbox.com/s/gcfvlu91iunejq4/tai%20lieu%20tham%20khao%20QTRR.rar?dl=0

và https://www.dropbox.com/s/3recyp7o7gketym/Tong%20quat%20ve%20quan%20ly%20rui%20ro%20trong%20ngan%20hang.rar?dl=0


Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *