Mô hình GMM

Mô hình GMM
Mô hình GMM

Trong nghiên cứu dữ liệu mảng (panel data), với cách truyền thống các nhà khoa học hay dùng fixed effect hoặc random effect trong việc ước lượng mô hình nghiên cứu. Trong trường hợp phát hiện các hiện tượng không tốt dẫn tới việc ước lượng không còn chính xác (khuyết tật của mô hình), nguyên nhân của các khuyết tật thường là: Sai dạng hàm hay do bỏ xót các biến quan trọng. Trong trường hợp sai dạng hàm thì tất nhiên chúng ta phải thay đổi dạng hàm để cho phù hợp. Trường hợp còn lại nếu rơi vào tình trạng bỏ xót biến quan trọng (thiếu biến ngoại sinh hoặc biến nội sinh), trong trường hợp biến độc lập trong mô hình cũ là biến nội sinh (được miêu tả qua biến khác) mà biến chưa đưa vào này có quan hệ với phần dư dẫn tới khuyết tật. Do vậy, để giải quyết các vấn đề gặp phải khi gặp khuyết tật này, Lars Peter Hansen  vào năm 1982 đã phát triển đưa thêm biến công cụ (có quan hệ chặt với biến độc lập , phụ thuộc trong mô hình cũ nhưng không có quan hệ với phần dư. Mô hình đưa thêm biến công cụ này vào có tên gọi là generalized method of moments (GMM).

Nguyễn Duy

Chi tiết xem tại đây


 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *