Home » Video hướng dẫn học EViews » Mô hình Panel data & Pooled OLS

Mô hình Panel data & Pooled OLS

nghiencuudinhluong.com
mô hình Panel data & Pool

Giới thiệu về cách thực hiện mô hình dữ liệu mảng Panel data và Pooled OLS định hướng mở đi lên mô hình GMM (Mô hình GMM tác giả sẽ viết sau mong các bạn chờ đợi trong thời gian tới)

Mọi thắc mắc liên hệ BQT website

Nguyễn Duy

nghiencuudinhluong.com

356 comments

  1. anh ơi. khi chạy mô hình pooled mà Adjusted R-squared ra kết quả quá thấp chỉ 7_8% thì nguyên nhân do đâu và phải khắc phục thế nào ạ?

  2. thứ nhất, mình chưa biets bạn chạy mô hình như thế nào, đã phù hợp ( kd t,F..) chưa, bạn cho mình xem cái ảnh kết quả của bạn như thế nào!

  3. mình hỏi thêm là bạn thu thập các mã chứng khoán theo mã ngành hay là random vậy!

  4. đây anh ạ..hix hix
    Dependent Variable: ROA
    Method: Pooled Least Squares
    Date: 01/18/14 Time: 21:08
    Sample: 2008Q1 2013Q3
    Included observations: 1150
    Cross-sections included: 50
    Total pool (balanced) observations: 57500

    Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

    C 3.451731 0.132538 26.04342 0.0000
    STDTA -0.042287 0.000576 -73.39647 0.0000
    LNTA 0.129637 0.021076 6.150932 0.0000

    R-squared 0.086866 Mean dependent var 2.686646
    Adjusted R-squared 0.086834 S.D. dependent var 2.787533
    S.E. of regression 2.663759 Akaike info criterion 4.797406
    Sum squared resid 407976.4 Schwarz criterion 4.797873
    Log likelihood -137922.4 Hannan-Quinn criter. 4.797551
    F-statistic 2734.814 Durbin-Watson stat 0.968690
    Prob(F-statistic) 0.000000

  5. post cái ảnh bạn ợ, cho mình link ảnh lên mediafire hoặc upanh.com

  6. em thu thập theo các công danh sách vnr500 công bố năm 2013. là những công ty lớn nhất việt nam

  7. bạn gửi cho mình file Eviews đi, ngồi nhập lại 50 cty thì tèo téo teo mất 🙂

  8. em chay thử fixed thì thấy cho kết quả khả quan hơn . dc 47% ạ

  9. tại sao khác biệt nhiều thế anh nhỷ

  10. Anh ơi trường hợp chạy pool với cross section data thì sắp xếp dữ liệu trên file excel thế nào ạ?
    Ví dụ mẫu gồm 121 công ty (2003-2009) trong đó 56 công ty 2003, 67 công ty 2004, 93 công ty 2005, 104 công ty 2006, 109 công ty 2007, 117 công ty 2008, 121 công ty 2009. Tổng cộng là 667 quan sát.
    em không biết sắp xếp dữ liệu trong excel như thế nào để đưa vào trong Eview.

  11. trong clip mình có ghi cách fomat dữ liệu pool và panel đó bạn,
    số công ty phải thống nhất bạn ơi, bạn cứ fomat như hướng dẫn là ok,

  12. anh cho em hỏi khi mình chạy pooled làm sao phát hiện mô hình có bị đa cộng tuyến và phương sai thay đổi ? cách khắc phục như thế nào a chỉ giúp em với????

    • đa cộng tuyến thì chạy ma trận tương quan, hoặc chạy hồi quy cho từng cặp biến một
      còn phương sai sai số thay đổi thì trong pooled ng ta ko dùng vì phần dư để xác định có PSSS thay đổi không.mà có pooled lại có nhiều resid cho nghiên cứu cho nhiều biến phụ thuộc ( mỗi mã Công ty là 1 biến phụ thuộc) trong khi đó bạn chạy pooled cho 1 mô hình chung thì không thể đánh giá chung cho PSSS thay đổi của cả mô hình ấy được, nếu mẫu ít thì bạn có thể chạy từng biến phụ thuộc một lấy resid rồi kiểm định- thế thì thành OLS mất rồi.

  13. em cảm ơn.hihi. vậy anh có thể cho em biết là khi hồi quy theo pooled thì sau khi có kết quả hồi quy rồi mình có cần kiểm định những gì nữa trước khi đưa kết quả vào bài ạ??? :))))))

    • kiểm định thừa biến thôi, chứ dữ liệu pooled xém có lấy dc phần dư nên mọi cái liên quan tới phần dư là lai pải trở lại OLS ngay. GVHD có hỏi thì cứ nhăm vào phần dư mà giải thích, nhưng mà pooled thì nếu là a thì a ko cho làm, mà chuyển sang Panel data nhé. Pooled hạn chế bỏ xừ ra @@

  14. hihi. em cảm ơn anh nak :))))))))))))))))))

    • Anh ơi cho em hỏi, bài e chạy Fix effect mà kết quả ra R2 là 37% như vậy có thấp quá không a?
      như a nói ở trên thì thêm biến vào có thể làm tăng R2 mà bài e không thêm biến vào được:(((

      Đây là mô hình e đang chạy:
      Dependent Variable: DIV
      Method: Panel Least Squares
      Date: 02/26/14 Time: 14:24
      Sample: 2008 2012
      Periods included: 5
      Cross-sections included: 100
      Total panel (balanced) observations: 500

      Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

      C 1.467004 0.540350 2.714913 0.0069
      FCF 0.057837 0.029451 1.963804 0.0503
      LEV 0.026409 0.012017 2.197696 0.0286
      GROW -0.114793 0.022770 -5.041469 0.0000
      SIZE -0.049684 0.020753 -2.394010 0.0171
      PRFT 0.133301 0.037203 3.583110 0.0004

      Effects Specification

      Cross-section fixed (dummy variables)

      R-squared 0.376842 Mean dependent var 0.108608
      Adjusted R-squared 0.212770 S.D. dependent var 0.112789
      S.E. of regression 0.100073 Akaike info criterion -1.581551
      Sum squared resid 3.955791 Schwarz criterion -0.696483
      Log likelihood 500.3876 Hannan-Quinn criter. -1.234251
      F-statistic 2.296810 Durbin-Watson stat 2.147615
      Prob(F-statistic) 0.000000

  15. Anh cho em hỏi là em chạy mô hình fixed effect, giờ thầy em nói phải kiểm định mô hình nhưng em không biết kiểm định những gì và như thế nào, mình phải làm sao vậy anh? Thanks anh

    • bạn đọc các commnents ở phần này nhé, có hết đó bạn,

      • do dữ liệu của em chay theo dang data panel, nhưng nếu em kiểm định tính tương quan và phương sai sai số thì nó lại không kiểm định được anh ơi

        • các comments trong bài có đầy đủ vì sao mà em, kiểm định phần dư thì sẽ không nên thực hiện ở panel data vì phần dư sẽ tính riêng cho từng phương trình một – mỗi cty là 1 phương trình, như vậy bạn sẽ trở lại với hồi quy ols giản đơn. có thể thực hiện với 1 công ty, vì đó là mô hình chung, nên kết luận là không có tự tương quan hay psss thay đổi nhé!

          • anh cho hỏi thêm câu ngoài lề nữa là nếu hệ số Durbin-Watson stat nhỏ hơn 1 thì mô hình mình chạy ra không có ý nghĩa thống kê hả anh

          • không có tài liệu nào nói là DW<1 thì có tự tương quan cả, chỉ có nói từ 1-3 là ko có tự tương quan thôi, ngoài ra là chưa đánh giá dc chứ ko phải là k có ý nghĩa thống kê nhé!

          • Em đang làm bài nghiên cứu, nó chạy mo hình theo 2 phương pháp là Pooled OLS va Fixed effects, trong bai nghien cuu cho ra 2 ket qua giong nhau, con em lai cho ra ket qua khac nhau, ở pooled OLS co Durbin-Watson nhỏ hơn 1, còn fixed thì nằm trong khoảng 2 , bây giờ em không biết kết luận ra sao, nó bị bệnh tùm lum ^^

          • 2 phương pháp là Pooled OLS va Fixed effects- cái này sai lầm, chỉ có Pooled OLS và panel data, fixed effects cũng chỉ là 1 trong 3 cách estimates trong Pooled cũng như panel data. chạy pooled thì ng ta sẽ ko chạy fixed hay random, còn khi dùng penal data thì ng ta sẽ chạy cả 2 để lựa chọn mô hình phù hợp.
            Ở VN thì mng toàn chạy Pooled OLS chung cho tất cả các công ty!, bạn đọc thêm về fixed and random effects nhé!

          • Dạ, đúng rùi, do em nói tắt nên anh hiểu sai ý em, em làm nghiên cứu theo paper nước ngoài, họ sử dụng PP data panei, Pooled OLS và Fixed effect estimation, vấn đề em gặp phải là kết quả khi chạy ra 2 mô hình không giống nhau,trong khi paper của họ làm lại giống, mà thầy em lại nói PP Pooled OLS không đáng tin cậy bằng fixed effect, mặc dù em ra kết quả của pooled OLS rất đẹp, em cũng hông biết sao. Cảm ơn anh vì đã trả lời rất nhiệt tình ^^

          • a cũng chấp nhận Pooled đâu nhé, nên lựa chọn fixed hoặc random mới đánh giá cụ thể từng công ty được!
            có gì bạn tham gia hội thảo cuối buổi có thể trao đổi thêm về dữ liệu và phương pháp nếu có nhiều thời gian cho phần thảo luận!
            http://nghiencuudinhluong.com/khoa-hoc-spss-eviews/hoi-thao-tu-van-lam-luan-van-su-dung-phuong-phap-dinh-luong-tai-ha-noi-mien-phi/

          • Dạ, thanks anh, nhưng em ở Sài Gòn ^^

  16. a Duy sống ở đâu ạ? e có vấn đề về mô hình OLS nhưng đọc và hỏi rồi vẫn chưa ra vấn đề, có thể cho e xin mail hay sdt của a được ko ạ?

  17. Anh ơi cho em hỏi chút. Paper gốc của em chạy Pooled, FE và RE. Em chạy Pool xong thấy kết quả cũng y chang chạy OLS nên khi vào bài làm em lấy theo OLS luôn. Do data của em ở dạng paneldata mà paneldata chạy trên Eview ko cho kiểm định PSSSTĐ và tự tương quan nên em chuyển data sang dạng khác, ví dụ Unstructure/Undate rồi kiểm định. Kqủa kđịnh MH của em bị tự tương quan, ko bị PSSSTĐ nên em ko dùng FE và RE như paper nữa. Em chạy mô hình với biến trễ để chữa tự tương quan (data vẫn ở dạng Unstructured/Undate). Làm như vậy có được ko anh???? Rất mong anh giải đáp giúp em với :((

    • vê PSSS hay tự tương quan bạn đọc comments ở đầu tiên sẽ có , dựa vào phần dư mô hình thì mỗi cty có 1 phần dư khác nhau nên không thể kiểm định phần dư chung được cho từng cty- nếu kd từng cty thì thành OLS truyền thống rồi

  18. anh ơi, cho em hỏi, fixed effect trong lúc chạy pooled ols voi fixed effect trong panel có giống nhau không anh. mô hình fixed effect estimation thi phải dùng cái nào vậy anh?

  19. Anh ơi cho em hỏi, em làm dữ liệu chạy panel data gồm sự ảnh hưởng của bảo hiểm, cơ cấu sở hữu, các tác nhân thị trường đến mức độ chấp nhận rủi ro nhưng biến phụ thuộc rủi ro lại có đại diện là 3 biến nhỏ khác là z core, nplcap, stdnplcap,
    Biến cơ cấu sở hữu thì có cash1, cash2, cash3 là đại diện cho 3 người sở hữu lớn nhất của công ty, own1, own2, own3 thì chạy từ 1 đến 5 đại diện cho 5 thành phần sở hữu là nhà nước, doanh nghiệp,…
    Biến bảo hiểm thì chỉ có 1 biến
    ngoài ra còn có biến Control đại diện cho các nhân tố vĩ mô gồm, egdp, lạm phát, lãi suất
    Em thấy trong ví dụ thì mỗi nhân tố thì chỉ có 1 đại diện là 1 biến, vậy trong trường hợp 1 nhân tố được đại diện bởi nhiều biến thì mình phải làm sao vậy anh?

    • Công thức tính của em là như thế này ạ
      risk it= a+b1*coverage t +b2 *(coverage t) bình phương +c *Ownership it + d* ( (Coverage t) bình phương * Ownership it) + Control it + error term
      i= observation
      t= time observation
      Biến phụ thuộc = risk
      Biến độc lập = Coverage, Ownership, Control
      Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ 😀

    • Bạn cứ phi vào mỗi các biến là được, kể cả 1 nhân tố đại diện bởi nhiều biến, mình đánh giá dựa trên các biến có sao đâu. khi biện luận bạn nói là biến đại diện cho nhân tố …. là biến nào tác động tới… như thế nào

      • dạ, có nghĩa là mỗi nhân tố em chọn đại diện bởi nhiều biến thì em lấy đại 1 biến rồi kết hợp nhiều lần rồi biện luận phải không ạ? em thấy cái bảng kết quả ra cái biến risk thì nó chạy 3 lần còn các biến độc lập đều xuất hiện trên bảng kết quả hết anh ơi.
        em không insert cái bảng đó vô cho anh coi được nên không biết làm sao hết, huhu
        anh ơi, còn cái công thức trên em viết hàm sao hả anh? anh gợi ý cho em chút ạ, em tưởng tượng cái này mà bỏ tất cả các biến vô chắc dài vô tận quá, em mới học cái này nên gà quá. :((

        • E hèm, hình như em hiểu được tý gì đó tuy lờ mờ.
          Anh ơi, nếu được thì cho a cho em địa chỉ liên lạc nghen, acc yh, fb, skype, mail hay sđt gì cũng được hết. Em hứa sẽ thắc mắc ít thôi.
          Fb của em là Ashley Phạm, Skype: Nusinhhongvy, Gmail: thuy18101992@gmail.com anh có thể liên hệ qua đó nghen ^^
          Em cảm ơn và sẽ hậu tạ :))

          • tại vì nhiều người liên hệ hỏi nên có thể a sẽ chưa trl ngay cho em được @@
            skype: lipovitan_88
            hạn chế qua email vì nhiều bạn email mình không kiểm soát hết được @@

          • ok anh, em mừng ghê, mà để mai mốt em gửi nha, em đang xử lý, em nghe nói panel data phải cỡ 30 quan sát trở lên mới có ý nghĩa mà qua nay em làm 3 ngân hàng từ năm 2005 đến năm 2012 là 8 năm nên mới được có 24 quan sát, giờ em xử thêm cái nữa. ^^

  20. Anh cho em hỏi sự khác nhau giữa kết quả chạy hồi quy mô hình Pool OLS của việc chọn
    Cross-sections included: 50
    và Cross-sections included: 2

  21. A ơi cho e hỏi , e chạy penal data và kiểm định hausman test và chọn theo mô hình fixed effects, nhưng chạy ROA thì ra R2 là 27%, nhưng chạy ROE thì ra có 7%, thì làm sao để R cao hơn đc k ah.

  22. anh ơi, trong mô hình của em nghiên cứu các công ty trong 5 ngành công nghiệp, bài ghi là chạy Pooled ols với cross secsion wieght của 5 ngành công nghiệp, em chọn mục cross section trong mục weight của tab panel option vậy có đúng không anh?
    Và trong bài có câu là: trong mô hình OLS, hệ số chặn chung được tính cho tất cả các biến và được đặt làm trọng số. Em không hiểu câu đó, anh cò thể chỉ cho em cách chạy mô hình với câu đó được không anh?

  23. Anh ơi cho em hỏi em chạy mô hình panel data nhưng Adjusted R-squared bị âm thì có sao không ạ, và adjusted R- squared có ý nghĩa như thế nào vậy anh?

    • ủa, R2 đánh giá mức độ giải thích của mô hình
      Adjusted R2 là R hiệu chỉnh, R2 âm thì hơi lạ đấy, chắc có sự nhầm lẫn nào đó

      • mô hình của em có R-squared là 0,256369
        còn Adjusted R-squared là -0,008485. Em thử đi thử lại nhiều lần rồi mà vẫn ra kết quả này, ko biết là nhầm lẫn ở chỗ nào. Mong anh chỉ giúp em

      • Đây là mô hình em đang chạy:
        Dependent Variable: P/E
        Method: Panel Least Squares
        Date: 02/25/14 Time: 20:08
        Sample: 2009 2012
        Periods included: 4
        Cross-sections included: 25
        Total panel (balanced) observations: 100

        Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

        C -1023.030 2419.474 -0.422832 0.6737
        CLTA 18.18834 82.76977 0.219746 0.8267
        LOG_TA 180.4380 403.6063 0.447064 0.6562

        Effects Specification

        Cross-section fixed (dummy variables)

        R-squared 0.256369 Mean dependent var 61.64940
        Adjusted R-squared -0.008485 S.D. dependent var 387.6081
        S.E. of regression 389.2491 Akaike info criterion 14.99161
        Sum squared resid 11060586 Schwarz criterion 15.69500
        Log likelihood -722.5803 Hannan-Quinn criter. 15.27628
        F-statistic 0.967962 Durbin-Watson stat 3.478988
        Prob(F-statistic) 0.519419

  24. Dạ em đã xem lại mô hình rồi, các biến đầy đủ mà vẫn bị vậy anh ơi. Mô hình em đang làm có dạng
    P/E = βo+β1CLTA+β2LogTA

  25. em không biết là gửi số liệu qua mail nào nên em gửi đây cho a xem giúp em. có gì thì anh chỉ giúp em. em cám ơn anh.

  26. Anh ơi cho e hỏi, paper của e là chạy Fixed, e kiểm định Hausman để chọn Fixed or Random nhưng e ko biết dựa vào đâu để lựa chọn hết?? Em thử chạy fixed thì các biến ko có ý nghĩa thống kê mặc dù R2 cao (>60%). Còn e chạy Pooled thì biến có ý nghĩa nhưng R2 lại thấp hơn (34,8%) nên e chọn Pool để kiểm định những bước tiếp theo. ko biết như vạy có được ko a? A giúp e với nhé..Cảm ơn anh

  27. http://www.mediafire.com/download/5dhzrh165cd4ifm/Untitled.png

    Anh ơi cho em hỏi, em chạy Pooled ra kết quả này, không biết đúng không? Anh xem giúp em với. anh biết chạy kiểm định White bằng pp FGLS không a? Sao từ bảng kết quả em bấm view-residuals không có WHite heteroscedasticity… z a????

    Mong a trả lời giúp em, em sắp nộp bài rùi. Cảm ơn anh nhiều lắm.

  28. a ơi cho e hỏi, hệ số Durbin-watson để kiểm định tự tương quan lấy từ đâu v a? (bài e chạy FGLS)
    kết quả FGLS e thấy có ra DW ở cả 2 mục Weighted Statistics và Unweighted Statistics nhưng mà khác với DW lúc chạy pool OLS vậy thì lấy cái nào a?

  29. anh ơi, em sử sụng hausman để kiểm định FEM hay REM thì tốt hơn, nhưng kết quả lại xuất hiện câu này: * Cross-section test variance is invalid. Hausman statistic set to zero.
    em không biết nên chọn FEM hay REM hay có thể dùng cách nào khác để chọn lựa không anh?
    Mong anh giúp em

    • bạn để ở random rồi mới chạy được Hausman.

      • em đã để ở random rồi anh, đây là kết quả chạy của em, mong anh giúp em
        Correlated Random Effects – Hausman Test
        Equation: RANDOMRCP
        Test cross-section random effects

        Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.

        Cross-section random 0.000000 5 1.0000

        * Cross-section test variance is invalid. Hausman statistic set to zero.

        Cross-section random effects test comparisons:

        Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob.

        RCP -0.000465 -0.000390 0.000000 0.2980
        SIZE -0.005767 0.007137 0.000066 0.1129
        LEV -0.214291 -0.228289 0.001670 0.7319
        GROWTH 0.013178 0.017038 0.000002 0.0059
        GDP 1.273253 1.431241 0.009037 0.0965

  30. Anh ơi, tụi em đang chạy data panel, random effect, nhưng gặp chút khó khăn khi không tìm ra đc dữ liệu của 2 biến: unionized work force và credit transfers của 1 số quốc gia châu Á, anh có thể giúp em đc k ạ?

  31. Chào anh!
    Em muốn hỏi cách chạy kiểm định Hausman ạ, em đã chạy ra được 2 mô hình FEM và REM rồi, giờ chạy Hausman để chọn 1 trong 2 mô hình trên. Mình vô nút lệnh nào để bắt đầu anh nhỉ!
    Em xin cảm ơn anh.

  32. Anh ơi, em đang thu thập số liệu để chạy panel data nhưng chưa biết trình bày số liệu như thế nào, anh chỉ giúp em được không ạ?

  33. Chào anh Duy,
    Em chạy xong Kiểm định Hausman và chọn được mô hình FE phù hợp hơn. Bây giờ muốn biết mô hình FE và OLS cái nào phù hợp hơn thì làm sao trên Eviews ạ? Em biết là phải sử dụng kiểm định Lagrange mutiplier nhưng em không biết kiểm định này làm thế nào trên Eviews, mà em không biết chạy panel trên Stata. Anh có thể giúp em không ạ?

    • mình không dùng Stata bạn ak,

    • Mình xài stata bạn ạ. Nếu có thể gặp nhau để thảo luận vài thứ thì hay. MÌnh cũng đang làm một cái paper dùng panel data

      • Gửi bạn,
        Hiện tại mình cũng đang bí về phần cuả bạn Loan

        “Em chạy xong Kiểm định Hausman và chọn được mô hình FE phù hợp hơn. Bây giờ muốn biết mô hình FE và OLS cái nào phù hợp hơn thì làm sao trên Eviews ạ? Em biết là phải sử dụng kiểm định Lagrange mutiplier nhưng em không biết kiểm định này làm thế nào trên Eviews, mà em không biết chạy panel trên Stata. Anh có thể giúp em không ạ?”

        Mình hy vọng được bạn giúp đỡ. Cám ơn bạn rất nhiều.
        Tường Vân

  34. Anh ơi! Cho em hỏi là mình có thể khắc phục phương sai thay đổi trong panel data được không anh hay là chỉ khắc phục được 2 hiện tượng trên trong dữ liệu dạng time- series thôi anh. Tại mô hình em chạy là dạng panel mà em không tìm thấy mấy cái test của kiểm định dạng residual test khi em chuyển dữ liệu của em thành panel.
    Em cám ơn anh nhiều ạ!

    • bạn chỉ có thể phát hiện ra các hiện tượng ko tốt cho mô hình thôi, khi có thì bạn phải chuyển sang GMM để thực hiện hồi quy.

      • Dạ em dự định sẽ thực hiện hồi quy theo Fix/ Ran tùy vào Hauusman sau đó em sẽ chạy lại GMM để xem khi sử dụng GMM để khắc phục tự tương quan và phương sai thay đổi thì mô hình sẽ như thể nào? Em làm vậy có được không anh?
        Anh ơi, anh cho em hỏi cái kiểm định Hansen cho overidentification là thực hiện trong eivew như thế nào vậy anh, em đọc tài liệu thấy chạy gmm người ta hay sử dụng kiểm định đó nhưng em không biết cụ thể là dùng lênh nào trong eview.
        Em xin cám ơn anh ạ

  35. Anh cho em hỏi xíu được không ạ?
    Mô hình của em nghiên cứu ảnh hưởng của vốn luân chuyển lên lợi nhuận công ty. Paper gốc chạy fixed, nhưng không hiểu sao khi em chạy fixed thì p-value của các biến độc lập rất cao, p-va-lue của biến điều khiển thì có ý nghĩa. K bik có phải bị tự tương quan k, nếu bị thì em phải làm sao ạ? Khi em chạy OLS thì ra kết quả đẹp

  36. Anh ơi cho em hỏi chạy GMM 2 bước có thực hiện được trên Eview không a?

  37. bạn ơi, khi chạy gmm trên Eviews . Có mục instrument list, tức là các biến công cụ. Sao nó bắt đưa hết tất cả các biến lên mục này vậy, trong khi đáng ra chỉ những biến nào tự tương quan mới phải đưa vào chứ, và thực sử khi chạy nó có đúng không bạn vì nghe nói mô hình gmm vẫn còn khá mới mẻ, nhiều người không rành lắm…

  38. Em chào Anh.
    Em muốn hỏi Anh là mô hình GLS để khắc phục phương sai thay đổi đúng k ạ. cách chạy mô hình này trong eview như thế nào vậy Anh.
    như hướng dẫn của Anh thì trong data panel không thể kiểm tra phương sai thay đổi với tự tương quan ạ. nếu vậy làm sao mình biết mô hình này có vững hay hiệu quả không ạ. không lẽ mình chỉ quan tâm đến các giá trị p_value của các biến và R bình phương của mô hình thôi sao ạ.

  39. Dạ Anh ơi, Anh cho em hỏi. Trong bài của em chạy mô hình Fixed Effect nhưng em có nghiên cứu sự khác nhau của các ngành nên đưa biến giả ngành vào. Khi em chạy mô hình và fixed theo cross section thì eviews báo là không thể fix được, nhưng khi em fixed với period thì eviews lại cho phép. Trong trường hợp này là sao ạ? Nếu em fix theo period thì các biến giả còn có ý nghĩa gì không ạ?

  40. A cho em hỏi, trước khi chạy mô hình thì mình có phải kiểm định số liệu j không ạ

  41. Dạ A ơi, xin cho em hỏi. Trong eview khi mình chạy mô hình GMM, lúc bấm vào wizard, 1 hồi cái nó có mục @dyn(Y,-2), cái này ý nghĩa là gì vậy anh. Dạ em cám ơn

    • cai nay ban ko cần quan tâm, nó mạc định chọn trễ phù hợp, mạc định cho từ 2 đến N, tốt hơn thì ban đổi -2 thành -1

      • Cám ơn anh

      • Dạ a ơi, cho em hỏi thêm vài cái nữa nha,có 1 mô hình
        Yi,t = αi + Yi, t-1 + β’X i, t + ε i, t
        cái biến Yi,t-1 là biến trễ của Yi,t , nhưng mà tại sao lại có trường hợp hệ số của nó lại bằng 1 zậy a, khi đưa biến vào thì có nhất thiết biến đó phải có hệ số không anh?
        Cám ơn a.

        • bạn tự nghĩ ra mô hình đó rồi, biến nào cũng pải cso hệ số hết@@

          • cái mô hình này là trong 1 bài paper tài chính á anh, e cũng không hiểu tại sao nó lại có thể có cái biến mà hệ số 1 zậy á. Zậy nếu nói là mô hình động nên thêm cái biến trễ vào, zậy có đúng không anh
            em cám ơn.

          • biến trễ thêm vào là do lập luận thôi, chứ tĩnh với động ko để ý ở đây ban nhé, bạn khi chạy thêm biết Y(-1) là thành trễ đó thôi. còn nó như 1 biến độc lập thôi, paper k pải lúc nào cũng là chuẩn 🙂

  42. Anh ơi, cho em hỏi hơi không liên quan chút xíu, em cài eview 7 mà trong Estimate Equation lại không có tab Panel option? Có bị lỗi hay gì không anh? Vì em cài eview 6 cũng không có luôn. 🙁

  43. Anh ơi, bài em là dữ liệu bảng nhưng ngoài hồi quy tuyến tính thì trong paper gốc nó còn bắt hồi quy phi tuyến mà cũng sử dụng pooled OLS với FEM. Anh chỉ giúp em với được không ạ?
    Em cảm ơn anh.

  44. chào a, em đang chạy GMM (ngoài ra còn chạy ols, fem or rem) nhưng ý nghĩa là khắc phục nội sinh của các biến, nhưng sao mình biết là có nội sinh hay không và có cần thiết chạy GMM k ạ.

  45. Anh ơi, em thực hiện kiểm đinh hausman để lưa chọn giữa hai mô hình fe và re, nhưng khi ra kết quả thì bỉ báo là :

    Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.

    Cross-section random 46.695789 9 0.0000

    ** WARNING: estimated cross-section random effects variance is zero.
    anh cho em hỏi vậy là bị gì ? làm sao em có thể lựa chọn giữa hai mô hình ?

  46. chào a, khi mà để bít biến có nội sinh hay k thì có phải z k a.
    ví dụ: CPI= b0 + b1I (lãi suất) + b2GDP + ei
    b1: chạy hồi quy bình thường
    b2: Est ei
    b3: hồi quy phụ ei= b0′ + b1′ I + b2’GDP
    nhưng ei ở đâu ra mà mình hồi quy phụ hả a? help me!!!!

  47. em chào anh ạ!
    anh ơi, cho em hỏi tí nhé.
    em thắc mắc là tầm quan trọng của việc phân biệt dữ liệu panel và pool là gì vậy anh, dữ liệu dạng panel hay pool có ảnh hưởng đến kết quả hồi quy không vậy anh
    và bài em đang làm là truyền dẫn lãi suất ở 9 quốc gia (3 biến lãi suất), giai đoạn 1/2000-7/2013, vậy em nên chon dữ liệu dạng pool hay panel vậy a
    cảm ơn anh ạ!
    chuc anh ngày mới vui vẻ ạ!

  48. Em chào anh.
    Anh cho em hỏi là trong phần chạy Pooled có phần chọn Fixed hay Random cho Cross section và Period thì mình có chọn không hay để “None” vậy ạ? Trong phần chạy Panel data, mình chỉ được phép chọn Fixed hoặc random của 1 trong hai mục “Cross section” hoặc “Period” thôi hả anh?
    Chạy Pooled là OLS còn Panel data không phải OLS hả anh? Paper củ em dùng mô hình GMM, vậy em có cần chạy Pooled OLS và Fixed hoặc Random không ạ?
    Em cảm ơn anh.

  49. Chào anh!
    Anh cho em hỏi xíu anh nhé, trong bài của em chạy FEM/REM cho dữ liệu gồm 130 cty thuộc 13 ngành khác nhau. người ta đưa 13 biến giả vào đại diện cho ngành, biến giả bằng 1 nếu cty thuộc ngành j, bằng 0 nếu không thuộc ngành j. vậy giờ em muốn đưa biến giả vào để chạy thì fai làm sao hả anh?

  50. chào anh!
    bài nghiên cứu của e đang chạy pooled OLS, FEM, REM. để kiểm định giữa FEM và REM thì e sẽ sử dụng hausman test. Nhưng khi e chọn được 1 trong 2 là FEM và REM thì e sẽ so sánh với OLS như thế nào để lựa chọn ra mô hình thích hợp. có phải mình dùng Lagrange Multiplier k a. nhưng theo e biết thì nó chỉ kđ giữa REM với OLS thôi còn giữa FEM với OLS mình sẽ sử dụng kiểm định nào z a.
    e cảm ơn a!

  51. Chào anh!
    Anh ơi anh cho em hỏi là trong eview 8 có kiểm định Hansen test không anh? Mô hình của em chạy gmm nó test biến công cụ bằng hansen test với F-test, mà kiểm định này hình như không có trong eivew 6 với eview 7.
    Em xin cám ơn anh!

    • mình cũng ko rõ mọi người kiếm cái kiểm định Hansen cho GMM ở đâu, tài liệu nào nói, hay là mình ko dùng phiên bản cũ nên ko rõ, eviews 8 thì mình ko dùng Hansen test 🙂

  52. Anh ơi cho em hỏi đối với dữ liệu bảng thì kiểm tra tính dừng không anh?

  53. cho em hỏi các bước để chạy fixed effect với random effect ạ. em chỉ biết chạy pool bằng cách đánh lệnh “ls…” thôi anh ạ.

  54. Em co mot mo hinh nhu sau: ROA/ROE = α + β1 kiểm soát gia đình + β2 Sự độc lập của HDQT+ β3
    Số lượng thành viên của HDQT + β4 tính đồng thời của CEO+ β5 Nữ giám đốc + β6 giám đốc nước ngoài + β7 Sự độc lập của HDQT*kiểm soát gia đình + β8 Số lượng thành viên HDQT *kiểm soát gia đình + β9tính đồng thời của CEO* kiểm soát gia đình + β10Nữ giám đốc * kiểm soát gia đình + β11 giám đốc nước ngoài * kiểm soát gia đình + β12 Quy mô Công ty +β13 Thời gian thành lập Công ty + β14 Đòn bẩy + β15 rủi ro + β16 sở hữu HDQT + β17 tăng trưởng + β18 Biến giả nền công nghiệp + β19 Biến giả
    Em muon kiem tra cac bien bi noi sinh bang kiem dinhWU HAUSMAN thi lam the nao ah.

  55. Anh cho em hỏi. Trong dữ liệu bảng có cần phải kiểm định phương sai thay đổi và tương quan chuỗi không? Nếu có thì kiểm định như thế nào trong Eview ?
    Cảm ơn anh

  56. Chào anh Duy!
    Anh cho em hỏi về kiểm định Hansen nhé. Theo như em biết thì mình dùng kiểm định này để kiểm tra xem biến nội sinh đưa vào đã phù hợp hay chưa. Mình dùng chỉ số J – statistic hoặc p – value của nó để kết luận. Nhưng khi chạy ra em không thấy p – value của nó đâu cả. Còn chỉ số J – statistic thì em không biết mình kết luận như thế nào. Mong anh giúp em với ạ!

  57. Dạ a ơi xin cho e hỏi 1 chút về pool OSL nha.
    Khi mình chạy pool, nó hiện ra cái bảng trắng rồi nó để
    Cross Section Identifiers: (Enter identifiers below this line)
    vậy cái dòng này nó kêu mình nhập cái gì vậy anh?

  58. Em chào anh!
    Anh ơi muốn chọn giữa OLS vs FEM thì làm như thế nào vậy anh, Eview 6 có kiểm định dc ko ạ ?

  59. Anh cho em hỏi là trong dữ liệu bảng của em có một biến giải thích cố định trong suốt thời gian nghiên cứu cho mỗi công ty thì có chạy Pool, REM, FEM như bình thường được không ạ?

  60. Anh cho em hỏi thêm bài em dùng dữ lieu bảng gồm 68 công ty, 5 năm.Tác giả dùng pooled OLS thì không biết em nên dùng Pooled OLS hay Panel OLS vì thầy em dạy nói pooled là dùng cho nhiều năm (ví dụ 10 năm) và kết quả bài em nếu chạy theo Pooled thì tất cả biến độc lập có p-value=0 hết ,nếu chạy theo Panel ols thì có 3/7 biến không có ý nghĩa thống kê.Trong khi đó chạy FEM và REM thì có 3 biến không có ý nghĩa
    Cám ơn anh.

  61. Em chào anh Duy,
    Em đang chạy data panel sau khi chạy ra kết quả, sẽ sử dụng hàm phản ứng đẩy IRF để phân tích các cú sốc.
    Nhưng theo em tìm hiểu thì chỉ có Var hay VECM mới sử dụng IRF được, còn từ FEM hay REM thì em ko biết có không. A cho em hỏi cách sử dụng IRF từ FEM và REM trong eview với:(
    Cảm ơn anh!

    • VAR/VECM thôi, còn panel thì mình chịu 🙂

      • Là thế này a Duy, bài của em kiểm định xem dự trữ ngoại hối có làm giảm biến động của tỷ giá hay không, dữ liệu của 6 nước đông nam á, chạy từ 1990-2010. sau khi chạy ra mô hình REM, người ta xuất ra một biểu đồ về mối quan hệ giữa dự trữ và tỷ giá. Theo em nghĩ thì sau khi chạy REM xong, có thể họ sử dụng hàm phản ứng đẩy IRF để có được biểu đồ đó. Nhưng em ko biết chắc là họ sử dụng panel hay var/vecm để có được IRF.
        Mong a chỉ giúp em,
        Cảm ơn A!

  62. Dạ mô hình thì chạy REM ak Anh, sau đó họ sử dụng các hệ số từ phương trình hồi quy REM, sau đó kết hợp với IRF thì có được biểu đồ ạ. Hay em gửi a cái Paper rồi nhờ a xem giúp em phần đó vs. Vì gấp nên mong a giúp đỡ.
    Cảm ơn a nhiều,

  63. http://www.mediafire.com/view/56mdbjghclo5n1o/REER-RES.jpg
    http://www.mediafire.com/view/aw7nuvq8d6j4281/REER_-RES_bieu_do.jpg
    Fig 6, show the IRF from Table 4’s coeffecient.
    Dạ nhờ a xem rồi chỉ giùm em với 🙁
    Cảm ơn a,

  64. Anh ơi, trong bài em có một kiểm định lagrange multiplie test cho pooling effect. cái này có phải là chạy kiểm định Lagrange bình thường phải không anh? Vì bài nghiên cứu gốc chỉ nói đến kết quả p-value tính đc thôi, nên em không chắc.
    Mong anh giúp em,
    Cảm ơn anh.

  65. Em chào anh Duy!
    Anh cho em hỏi là làm sao để kiểm tra mô hình FEM/REM có bị phương sai thay đổi hay không ạ. có phải dùng đồ thị phần dư bằng cách vào view-> residual Diagnostic ->Histogram nomality test. nó ra cái đồ thị như phân phối chuẩn, nhưng mak em k biết như thê’ nào là ko bị PSTĐ . anh giúp em với 🙁

    • trung bình =0, sai số =1 là phân phối chuẩn, ko thì bị PSSS thay đổi, hoặc bị tự tương quan

      • Nếu mak bị thì khắc phục sao vậy anh? thế’ là ko thể chấp nhận kết quả hả anh? em tính toán hệ số VIF cho các biến đều nhỏ hơn 1, hệ số DW cũng gần bằng 2. không lẽ giờ phải chạy GMM ạ 🙁

        • đúng rồi chạy GMM nhé, cái này đang hot mà chưa có ai làm, :v mình thì cái này chưa bung ra được 🙂 (cái gì mới mà chưa có thì mình sẽ thu phí 🙂 ) , nếu được bạn đợi đầu tháng khi bù lại chi phí học cái này rồi mình sẽ puplic.hihi

  66. Dạ em chào a Duy ạ.
    Thưa a, rất vui vì e tìm đc web bổ ích cho những bạn nghiên cứu định lượng như e.
    dạ, a Duy có thể giúp e giải đáp vấn đề này được k ạ
    Tại sao khi e edit vào stata thì dữ liệu báo lỗi “repeated time values within panel” khi e xtset year pro vậy ạ
    Chúc a buổi sáng vui ạ

  67. Dạ e chào thầy a ạ!
    a Duy cho e hỏi là trong stata, chuỗi data e là từ 2005 đến 2013, nhưng e muốn tách 2005-2007 và 2008-2012 chạy riêng thì làm cách nào vậy a.
    e cảm ơn a nhiều ạ!

  68. chào anh ạ!
    anh ơi cho em hỏi tí nha!
    khi em thực hiện hồi quy OLS eviews 6.0 thông báo lỗi “near singular matrix”, em có tìm hiểu nhưng không biết lỗi này xử lý như thế nào để chạy OLS ra kết quả ạ!
    em cảm ơn anh nhiều!
    chúc a một ngày làm việc vui vẻ!

  69. A ơi cho e hỏi?
    e dùng kiểm định Hausman để chọn giữa Fixed/Random -> chọn ra Fixed
    Vậy e có cần thực hiện kiểm định xem mô hình có hiện tượng phương sai thay đổi không để lựa chọn giữa fixed và pooled không ag
    Việc chọn Fixed bản thân nó có khắc phục được hiện tượng phương sai thay đổi với tự tương quan không? hay e phải thực hiện kiểm định để xem xét vấn đề này ag

    mong a trả lời giúp e. Cảm ơn a!!!

  70. chào anh! em là sinh viên UEH. e đang làm khóa luận tốt nghiệp. đề tài của em là dữ liệu bảng. em chạy mô hình theo 3 cách pooling, fix và random. em kiểm định hausman thì p-value đều lớn hơn 0.05 nên em chọn random. nhưng em không biết lý giải và chọn giữa random và pooling bằng cách nào. em có đọc các comment trước của a thì thấy a ghi là ko chọn giữa random và pooling, em thấy thắc mắc lắm. vậy bài của em thì sẽ giải quyết như thế nào giữa pooling và random vậy a? Mong a giải thích giúp em. thân!

    • ak không, mình xem pooled với rand/fixed có giống nhau về hệ số chặn hay thôi thì dùng fixed mà ktra, còn rand thì nó bảo sang thằng fixed mà làm 🙂 còn chọn rand hay fixed thì từ rand chạy hausman

  71. Anh ơi cho e hỏi,

    Phương pháp GLS dùng để khắc phục hiện tượng phương sai thay đổi phải ko anh? Cách chạy GLS trên Eviews như thế nào anh chỉ em với?
    Em dùng đồ thị phần dư để kiểm định phương sai thay đổi trong panel data được không anh?

    Cảm ơn anh nhiều!!

  72. Chào anh!
    Anh cho em hỏi là khi nào thì phải tiến hành chạy GMM cho panel data vậy anh? Và chạy GMM thì khắc phục được những bệnh gì của panel data?
    Em cám ơn anh.

  73. E chạy FEM (có tùy chọn robust để xử lý pstd) vậy e có cần xem xét đến hiện tượng tự tương quan không a. Tại e thử kiểm định Lagram Multiplier thì thấy mô hình có tự tương quan ạ. Vấn đề tự tương quan này e phải xử lý bằng mô hình nào ạ

  74. Anh ơi cho em hỏi là em chạy 2 mô hình FEM và REM, FEM cho R bình phương cao hơn nhưng khi dùng hausman test thì lại cho kết luận là chọn random. Vậy thì cái nào sẽ phù hợp hơn cho mô hình của em vậy anh?

  75. Anh duy cho e hỏi một câu
    nhập data vào excel mà năm đó thiếu số liệu thì mình để số 0 hay để trống ạ
    em cảm ơn a nhiều

  76. Em có coi trong clip thì chạy pooled và chạy fem thì format dữ liệu trong excel khác nhau, nhưng e đã lỡ format excel theo cách trong fem rồi thì làm sao để chạy pooled vậy a, thực sự e rất kém trong việc chạy mô hình này, mong anh giúp đỡ.
    Cho em hỏi luôn một câu nữa là khi chạy pooled và fem xong thì vào view->Fixed/rand effect testing->redudant…. fixed effecting để chọn pooled hay fem đúng k ạ.
    Cảm ơn sự giúp đỡ của anh!

  77. Anh ơi, e đã đọc hết cmt ở trên nhưng e chưa rành lắm về GMM ạ.
    – E sử dụng panel data, chạy fixed, biến e có độ trễ (-1) nữa. nhưng e thấy a kêu là nếu có nội sinh => sử dụng GMM để khắc phục. hoặc bị phương sai thay đổi cũng xài GMM cho chắc chắn luôn. mà chạy GMM e thấy có mục Instrument ( cái này e để biến nào ạ? biến độc lập cho vô đây hết ạ? e chạy độ trễ nên có để độ trễ của nó(-1) sau biến hay để bình thường ạ?)
    – Chạy ra kết quả, e vô view -> kiểm định phần dư, nếu hệ số nhọn ok thì có phân phối chuẩn vậy e ko cần chạy GMM nữa đúng ko ạ?
    – E có biết kiểm định nhân quả Granger jj đó, a cho e hỏi là độ trễ mình chọn cho tới khi kq của p-value > 0.05 thì dừng. vd với độ trễ là 3 thì ko có ý nghĩa nữa => e nên kết luận sao ạ?
    Em chân thành cảm ơn anh

  78. Anh ơi, em đang làm khóa luận tốt nghiệp, mà bài em cần lý thuyết về fixed effect và GMM, anh có thể cho em tài liệu về 2 phương pháp này được không anh? Em tìm nhưng ít tài liệu về tiếng Việt quá. Em cảm ơn anh nhiều ạ.

  79. Dạ a Duy cho em hỏi ạ: Em chạy Panel Data,Time:2006-2013, cross:23 DN ngành BĐS. Em đc biết Nếu chạy Fix hay Random Effect thì loại được phương sai thay đổi, nhưng mẫu của em thời gian quá dài, chạy Fixed Effect mô hình vẫn ra kết quả tốt. Kết quả đây ạ:
    Dependent Variable: THAYDOINOVAY
    Method: Panel Least Squares
    Date: 03/28/14 Time: 23:29
    Sample: 2006 2013
    Periods included: 8
    Cross-sections included: 22
    Total panel (balanced) observations: 176

    Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

    C 1.61E+11 8.86E+10 1.814043 0.0716
    THAMHUTTAICHINH 0.236021 0.065652 3.595049 0.0004

    Effects Specification

    Cross-section fixed (dummy variables)

    R-squared 0.408966 Mean dependent var 2.97E+11
    Adjusted R-squared 0.323981 S.D. dependent var 1.29E+12
    S.E. of regression 1.06E+12 Akaike info criterion 58.34182
    Sum squared resid 1.73E+26 Schwarz criterion 58.75614
    Log likelihood -5111.080 Hannan-Quinn criter. 58.50987
    F-statistic 4.812206 Durbin-Watson stat 2.455901
    Prob(F-statistic) 0.000000
    Em có nên tách ra làm 2 giai đoạn chạy để tránh Phương sai T.đổi k ạ ? ^^

    • Mình đọc câu hỏi của bạn và có thể trả lời bạn như sau (dựa vào cuốn Basics Econometrics của Gurajati 2004):

      Về nguyên lí bạn có thể chạy 22 hồi qui chuỗi thời gian (22 time series regressions). Hoặc đối với một công ti BĐS, bạn chạy 8 hồi quy chéo (cho khoảng thời gian 8 năm). Tuy nhiên tình huống này, bạn sẽ đối mặt với vấn đề về bậc tự do. Tuy nhiên, đối với Panel Data, thông thường thì chúng ta hay sử dụng thêm hai mô hình nữa là FEM (hay LSDV) và REM. FEM và REM được khuyến khích sử dụng. Bạn có thể nhận thấy việc này qua clip sau:
      https://www.youtube.com/watch?v=MKyR0L1-O2k

      Vậy FEM hay REM, cái nào phù hợp hơn? Judge et al đã cho bạn 2 (trong số 4) chỉ dẫn sau đây :
      1. Nếu khoảng thời gian T mà lớn còn cross-sectional unit – N mà nhỏ thì gần như không có khác biệt giữa hai mô hình. Tuy nhiên, FEM vẫn được ưu tiên hơn.
      2. Nếu N lớn còn T nhỏ thì hai mô hình sẽ cho kết quả rất khác biệt. Như ở ví dụ của bạn chẳng hạn. T = 8 còn N = 22. Lúc này, Hausman test được sử dụng để lựa chọn giữa FEM và REM.

      ý tưởng của test này như sau: giả sử rằng không có sự khác biệt đáng kể (về kết quả ước lượng) giữa hai mô hình – giả thuyết này gọi là giả thuyết gốc Ho. Thì Ho sẽ bị bắc bỏ nếu như prob trong kiểm định Hausman nhỏ hơn 0.05 (mặc định). Nghĩa là lúc này bạn chọn FEM thì phù hợp hơn.

      Mình chỉ nói áp dụng của Hausman test thôi nhé. Còn chi tiết của test này thì chính Gurajati cũng nói là ..” details of this test are beyond the scope of this book”..

      Hiện tại mình cũng đang làm một paper về nghành BĐS. Nên nếu chúng mình có thể gặp nhau trao đổi được thì tốt quá. Email của mình là nguyenchidung.neu@gmail.com. Facebook là metallica_p311@yahoo.com.

      Nhắn tin cho mình nhé.

      • NGoài ra, bạn không cần tách thành hai giai đoạn để phân tích đâu.

        • Có nhứng panel data mà có T = 20, thậm chí là 30 hay hơn nữa. Của bạn T = 8 không thể gọi là dài được. Về vấn đề phương sai sai số thay đổi (heterogeneity) bạn có thể thấy rằng panel data xử lí vấn đề này qua cách giải thích sau của Baltagi:

          Since panel data relate to individuals, firms, states, countries, etc., over time, there is bound to be heterogeneity in these units. The techniques of panel data estimation can take such heterogeneity explicitly into account by allowing for individual-specific variables, as we shall show shortly. We use the term
          individual in a generic sense to include microunits such as individuals, firms, states, and countries.

          Nên bạn có thể yên tâm mà không cần tách nhé.

  80. a ơi cho e hỏi
    e chạy FEM cho panel data
    trong cửa sổ Equation/ thẻ Panel option
    các nút lệnh No weights, Cross-section weights….. có nghĩa là sao a?

    khi e chọn Cross-section…. thì R^2 tới 74%
    còn chọn No weight thì chỉ có 46% thôi
    như vậy có faj là chọn Cross section…. tốt hơn không a?

  81. Anh Duy góp ý cho e ạ, sau khi test Hausman, chạy FE nhưng Dubin>>2 nên tự tquan, mà e có biến FDI tích lũy rồi
    a giúp e với, thks a nhiều.
    https://www.flickr.com/photos/121773566@N06/

  82. Chào anh Duy!
    A cho e hỏi, khi chạy FEM/REM mình ko tùy chỉnh các option à anh? mấy cái option đó có thể sửu dụng để chữa PSTĐ ko a?

  83. Vậy có cần quan tâm Dw không anh?
    Thưa a, e chạy mô hình 8 biến, mà khi chạy RE thì có ý nghĩa nhiều hơn chạy FE, test Hausman thì lại ra kết quả chạy FE, theo a kinh nghiệm như thế thì làm sao thưa a?
    e cảm ơn a nhiều ạ.

  84. Anh Duy ơi cho em hỏi là : Mô hình bài em là log -log; dữ liệu bảng.
    Vậy khi chạy FIX – và RAN có gì khác không ạ?
    Mình tính log ra- rồi chạy như dữ liệu số bình thường , hay có cách chỉnh gì đặc biệt ạ

  85. Anh ơi, nếu bài em chạy ra bị phương sai thay đổi ( panel data) thì cách khắc phục thế nào ạ?
    Nếu phải chạy GMM thì mình chạy GMM j ạ? do em thấy có khá nhiều nhóm.
    Em cảm ơn.

  86. Anh Duy ơi, Kiểm định Lagrange mutil….test để chọn giữa FEM và
    OLS. đọc kết quả lấy p_value nào vậy anh, trên hay dưới ạ ?

  87. Em mong a Duy giải đáp hộ e vấn đề này ạ
    Thưa a, e làm data là dữ liệu bảng về 63 địa phương của Việt Nam về tình hình đầu tư nước ngoài.
    Vậy, không biết biến giả về gia nhập WTO, khủng hoảng kinh tế … có được đưa vô mô hình k thưa a?
    e cam on a nhiều ạ!

  88. a ơi cho e hỏi vì sao e chay pooled không trong số và có trọng số (cross section weight) cho mẫu dữ liệu của các công ty ở VN lại ra kết quả giống i nhau vậy ạh!!!

  89. A cho e hỏi với!!
    trong paper gốc của e không chạy gmm, nên không có đưa ra các biến công cụ cụ thể, nhưng mô hình của e cho Việt Nam bị một số khuyết tật, h e phải chạy GMM. Các biến công cụ e chọn từ các biến độc lập, hay là đưa thêm biến mới vào ạ. Và làm sao biết biến mình chọn làm biến công cụ là đúng.

  90. Anh cho em hỏi, sau khi chạy mô hình panel xong thì mình kiểm tra khuyết tật như thế nào ạ,
    tự tương quan và phương sai thay đổi đó a, a hướng dẫn cụ thể dùm e với ạ

  91. Em chào anh, anh cho em hỏi là khi em kiểm định chọn OLS với FEM thì OLS hiệu quả hơn, còn khi kiểm định Hausman test thì REM hiệu quả hơn, vậy em nên chọn mô hình nào? Em cảm ơn anh nhiều.

  92. anh ơi cho em hỏi cách chạy hồi quy Fama Macbeth cho Panel data với ạ, em tìm tài liệu về hồi quy này nhưng hầu như là rất hạn chế ạ .

  93. Em chào a. Duy
    A.Duy cho em hỏi hồi quy mô hình với panel data, sau khi thực hiện 2 loại kiểm định BG hay LM test và Hausman test, em tìm ra mô hình fixed effect là phù hợp nhất. A cho em hỏi là sau khi tìm ra mô hình fixed effect là phù hợp rồi, trước khi đi vào phân tích ý nghĩa kinh tế của mô hình, e có phải kiểm tra HET và autocorrelation k a? và nếu kiểm tra trên stata thì kiểm tra như thế nào hả anh? Em cảm ơn a nhiều ạ!

  94. A Duy ơi, cho em hỏi 1 câu nữa:đề tài của em là phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thất nghiệp, em dùng dữ liệu panel data với 5 biến độc lập và dữ liệu được lấy ở 5 nước. Tiến trình làm của em là trước khi hồi quy mô hình, em có kiểm tra tự tương quan và tính dừng của dữ liệu sau đó em mới hồi quy mô hình theo 3 cách tiếp cận pool, fixed effect và random effect sau đó em chọn ra mô hình phù hợp. Tiến trình làm của em như vậy có phù hợp k a và em muốn hỏi a là: mục đích kiểm tra tính dừng của dữ liệu trước khi chaỵ mô hình để làm gì thế a? hihi. Mong a trả lời giúp em ạ. Em cảm ơn a!

  95. chào anh ạ!
    a ơi, thật sự e hỏi câu này có điều hơi lạ, nhưng e dã tiềm hiểu nhưng mất rất nhiều thời gian rồi nhưng e vẫn không hiểu nên e thật sự muốn nhờ a giúp e với, được không vậy a!

    tình hình là bài paper e đang nghiên cứu, tác giả sử dụng VAR để chạy phuuwong trình sau
    Y=c(1) + c(2)*X1 + c(3)*X2 + c(4)*X3 + c(5)*X1*X2 + c(6)*X2*X3 + c(7)*X1*X3
    trong đó Y là tỷ giá
    X1 là 1 MA TRẬN bao gồm 3 biến
    X2, X3 cũng là một ma trận gồm 3 biến
    em không hiểu là nếu X1, X2 và X3 là MA TRận thì ta chạy VAR như thế nào VẬY a?
    (em đã tìm hiểu và vì dữ liệu e thu thập là năm, nên nếu tách từng biến trong một ma trận mà đưa vào thành time series thì VAR báo là mẫu nhỏ)
    Anh có cách nào chỉ giúp em với đi a.
    em cảm ơn anh nhiều!
    chúc anh vui vẻ!

  96. Anh giải thích giùm em với. KHi em chạy ramdom effect được, nhưng khi chạy fix effecr lại xuất hiện lỗi “near singular matrix.
    Em cảm ơn anh nhiều.

  97. anh ơi cho em hỏi mô hình của em chạy pooled, fixed và random. khi test Hausman thì cho kết quả là fixed phù hợp hơn. Nhưng kết quả chạy Fixed cho Prob của mô hình quá lớn, mô hình không có ý nghĩa. Vậy là sao hả anh?

  98. Anh ơi, do thu thập dữ liệu (5 biến) thì có 1 biến e chỉ có được data trung bình trong các năm. Vậy khi sắp xếp panel data, em phải xử lý thế nào với biến đó để vẫn chạy được Eviews.? Giả sử period 2009-2013.

  99. a Duy giúp e giải đáp thắc mắc này với ạ
    thu thập theo dữ liệu 63 tỉnh * 8 năm thì chạy OLS tức là chạy PLS đúng k a?

  100. A ơi! tình hình là sau khi đọc hết em vẫn ko thấy bệnh mô hình em, nên mạo muội nhờ A giải hộ! Mô hình của em lấy số liệu theo Quý từ năm 2009-2013 cho 19 công ty, trong 8 biến độc lập có 1 biến giả nhận giá trị 1 nếu công ty là cty Nhà nước, 0 nếu Cty hình thức khác; vì thế biến X8 của em nhận 1 giá trị duy nhất là 0 or 1 trong 20 quý(đối với 1 công ty) thì có sai ko?
    Vì tình hình là khi em chạy FEM nó báo lỗi: . xtreg y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8, fe
    must specify panelvar; use xtset
    r(459);
    Em phải làm thế nào?(em dùng stata). Thank a nhiều!

  101. Bạn ơi cho mình hỏi mình cũng bị lỗi Near Singular Matrix khi chạy Fixed. Sau đó mình loại bớt 1 biến phụ thuộc để chạy fixed thì lại được. Nhưng biến bị loại lại là biến chính mình muốn hồi quy, các biến còn lại chỉ là mình thêm vào để kiểm soát. Bạn có thể giải thích và giúp mình cách fix lỗi được ko?

  102. Anh ơi cho em hỏi, xem xét vấn đề nội sinh trong dữ liệu bảng là làm gì vậy ạ?

  103. Anh ơi, cho e hỏi!
    Em chạy unbalance panel data, sau khi test heteroskedasicity và autocorrelation, bị lỗi 2 assumptions này. vì vậy bên cạnh chạy fixed effect và random effects, gvhd bảo e phải chạy thêm robust regression để khắc phục lỗi này.
    robust regression lại nằm trong phần adds in nên eview 6 của em không có, e lại không thể search ra command để chạy. Anh giúp em với ạ! em cảm ơn anh nhiều!

  104. Bạn cho mình hỏi sắp xếp dữ liệu panel data thế nào để Stata nhận dạng được nhỉ?

    Mình đang sắp xếp thế này mà Stata không nhận dạng được 🙁

    Công ty Năm BPT1 BPT2
    1 2009
    1 2010
    1 2011
    1 2012
    1 2013
    2 2009
    2 2010

  105. Mình chạy lệnh xtset để Stata nhận dạng số liệu Panel data nhưng lại ra thông báo này 🙁

    . xtset firm year
    varlist: firm: string variable not allowed
    r(109);

    Bạn có thể cho mình hỏi lý do tại sao không nhỉ? Cảm ơn bạn ^^

  106. Bạn ơi cho mình hỏi, mình thực hiện hồi qui Fixed effect ra kết quả biến TotalDebt ( đòn bẩy tài chính) ảnh hưởng trái chiều lên Shareholder return. Nhưng khi mình kiểm định bằng GMM thì cho kết quả ngược lại. Tăng TD sẽ làm tăng SR. Vậy bài của mình phải kết luận theo Fixed hay theo GMM vậy bạn. Hic.

  107. A Duy ơi, a cho e hỏi kết quả hồi quy của e có hệ số C k có ý nghĩa thống kê, nhưng các biến kia có ý nghĩa thì dùng đc k ạ
    Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

    X 1.151331 0.399084 2.884938 0.0042
    Y1 -0.258203 0.109933 -2.348729 0.0194
    Y2 -0.626417 0.290101 -2.159306 0.0315
    Y3 1.379534 0.567417 2.431250 0.0156
    Y4 0.105811 0.042799 2.472305 0.0139
    C -3.271754 2.902002 -1.127413 0.2604

  108. Anh ơi,

    Em chạy mô hình dữ lieu bảng trên Stata, khi dùng lệnh xtset để Stata nhận dạng dữ liệu bảng thì báo lỗi như sau:
    xtset name year
    repeated time values within panel
    r(451);

    Anh chỉ giúp em cách sửa lỗi này được không ạ? Em cảm ơn anh.

  109. Trong GMM Theo như em biết thì mình kiểm tra xem biến nội sinh đưa vào đã phù hợp hay chưa. Mình dùng chỉ số J – statistic hoặc p – value của nó để kết luận. Nhưng khi chạy ra em không thấy p – value của nó đâu cả. Còn chỉ số J – statistic thì em không biết mình kết luận như thế nào. Mong anh giúp em với ạ!

  110. ở bảng kết quả sẽ có dòng trên là J-statistic, dòng dưới là F-statistic (chính là p_value) giá trị p_value lớn hơn 0.05 có nghĩa là công cụ đưa vào hoàn toàn phù hợp để khắc phục khuyết tật

  111. Bạn ơi cho mình hỏi khi chạy dữ liệu bảng theo REM và FEM, muốn thay đổi mức ý nghĩa 10% thay vì 5% thì phải làm thế nào vậy? Mình cám ơn trước nhé.

  112. NGuyễn Tiến Việt

    Series: Standardized Residuals
    Sample 2009 2013
    Observations 130

    Mean 2.14e-19
    Median 0.001339
    Maximum 0.093057
    Minimum -0.069029
    Std. Dev. 0.035470
    Skewness 0.034413
    Kurtosis 2.511828

    Jarque-Bera 1.316517
    Probability 0.517752

    Anh duy ơi…em chạy phần dư của FIX ra như vậy??? Vây có bị tương quan hay phương sai ko anh?

  113. Dear Mr Duy,

    Em đang làm đề tài tốt nghiệp
    mô hình là Yit = +β1X1it +β2X2it +β3X3it +β4X4it +β5X5it +β6X6it +β7 X7it
    Số liệu thu thập từ thị trường chứng khoán vậy cho e hỏi e nên sử lý số liệu bằng FEM hay ECM và cách thao tác trên eview như thế nào?

    E rất mong chờ được sự giúp đở của Anh
    Em cảm ơn Anh Duy nhiều nhé

  114. Anh cho mình hỏi là em muốn kiểm định nhân quả granger bang GMM cua du lieu bang thi lam the nao a? Mong dc anh hướng dân

  115. Hi Duy,

    Nhờ Duy chỉ cách thao tác chạy kiểm định F-Limer trên Eviews để lựa chọn giữ Pooled và Fixed effects nha.
    Khi chạy ra kết quả thì căn cứ vào đâu để chọn giữa Pooled và Fixed nhé.

    Cảm ơn Duy nhiều.

  116. Chào anh Duy, em làm về nợ xấu. Mà các biến em làm nó vừa là biến vi mô và võ mô. Biến vi mô em gồm 20 ngân hàng. Như vậy khi nhập dữ liệu vào thi các biến vĩ mô nó bị lập lại cho 20 ngân hàng ở mỗi năm. Em dùng FEM/REM nhưng kết quả là đa cộng tuyến hoàn hảo ah. anh ơi, hay là do format dữ liệu em vào chưa đúng. Tại vì em có khai báo mấy biến có độ trễ nữa, đa số là vĩ mô không ah. Em ko biết làm sao hết. Anh cho em ý kiến được ko ah. Thanks anh nhiều nhé

    • Ban đầu chạy fixed rồi kiểm định xem mô hình có sự khác nhau cá biệt giữa các ngân hàng hay không, sau đó nếu có thì chạy random effect dùng kiểm định Hausman xem có mối quan hệ giữa biến độc lập và phần dư hay không, nếu có thì chọn fixed effect, nếu không thì chọn random effect làm mô hình nghiên cứu, sau khi chạy fixed nếu có các khuyết tật thì sẽ chuyển sang mô hình GMM hoặc 2SLS để ước lượng sử dụng biến công cụ để khắc phục với kiểm định hansens J

  117. Anh ơi, em làm đề tài phân tích mối quan hệ nhân quả giữa sự thay đổi tỷ giá hối đoái và giá chứng khoán ở Việt nam. Em sử dụng mô hình Granger để phân tích. Em đọc một số bài nghiên cứu khác cũng sử dụng kiểm định Granger, với biến Y là tỷ giá hối đoái tại thời điểm nghiên cứu sẽ bị tác động bởi tỷ giá hối đoái tại thời gian trước đó và biến X giá chứng khoán tại thời gian trước đó.
    Thầy hướng dẫn kêu em định nghĩa biến ra nhưng em k biết định nghĩa như thế nào?
    em rất mong chờ được sự giúp đỡ của Anh.
    Em cảm ơn Anh rất nhiều.

  118. Dear Duy,

    Nhờ Duy chỉ cách chạy kiểm định F-Limer trên Eviews để lựa chọn giữa Pooled và Fixed Effects Model giúp nhé. Mình đang làm luận văn, tìm hiểu về lý thuyết thì có nhiều nhưng cách chạy trên Eviews thì tìm không thấy.

    Nhờ Duy chỉ giúp nhé.

    Chân thành cảm ơn.

  119. Chào a Duy.
    Em chạy mô hình pannel data cho 19 ngân hàng, giải thích cho biến động của nợ xấu. E chạy fixed R2 được 7 nhưng hệ số của các biến độc lập lại hoàn toàn không như mong đợi. A xem giúp e được không? Gần nộp rồi mà em loay joay mãi.
    Cảm ơn anh.

    • Các hệ số không có ý nghĩa thì có khả năng mô hình chưa phù hợp hoặc là thực tế số liệu phản ánh là như vậy. bạn chạy random hay GMM hay hồi quy 2 bước xem sao.
      thêm trường hợp nữa là 19 ngân hàng của bạn là chung mà ko chia ra loại hình ngân hàng nhà nước hay TMCP. bạn có thể chia ra nhóm ngân hàng để hệ số hồi quy có thể tốt hơn

  120. Hồi quy 2 bước là thế nào hả anh? 19 ngân hàng của em là TMCP hết ạ.
    Em chạy bảng HSTQ thì thấy HSTQ giữa GDPt và CPI(t-1) là 0,93 và HSTQ của CPIt và GDP(t-1) là 0,7. Như vậy có xem là tương quan k hả a?

  121. ad ơi, sau sau khi chạy hồi quy. Kiểm tra imtest, white sao nó k có ra kết quả mà chỉ ra dấu chấm. Thế em phải làm sao ad ạ?!

    • imtest, white

      White’s test for Ho: homoskedasticity
      against Ha: unrestricted heteroskedasticity

      chi2(283) = 145.35
      Prob > chi2 = 1.0000

      Cameron & Trivedi’s decomposition of IM-test

      —————————————————
      Source | chi2 df p
      ———————+—————————–
      Heteroskedasticity | 145.35 283 1.0000
      Skewness | . 23 .
      Kurtosis | . 1 .
      ———————+—————————–
      Total | . 307 .
      —————————————————

    • Với dữ liệu mảng, có 6 năm thì việc kiểm tra tính dừng hơi khó, khi số quan sát ít quá dẫn tới việc chuỗi không đủ thông tin về tính dừng. nên ít khi người ta kiểm tra tính dừng trong dữ liệu bảng

  122. Chào anh Duy,
    Em chạy mô hình bằng panel data nhưng sao khi chạy RE rồi kiểm định Hausman thì ra kết quả P_value = 1. Em thử bỏ bớt biến rồi chạy lại thì P_value vẫn bằng 1.
    Có vấn đề gỉ với mô hình của em không hả anh?
    * Cross-section test variance is invalid. Hausman statistic set to zero.
    Dòng này có nghĩa gì vậy hả anh?

    Correlated Random Effects – Hausman Test
    Equation: Untitled
    Test cross-section random effects

    Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.

    Cross-section random 0.000000 7 1.0000

    * Cross-section test variance is invalid. Hausman statistic set to zero.

    Cross-section random effects test comparisons:

    Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob.

    GDPT -0.440994 -0.732252 0.004856 0.0000
    E_A 0.094022 0.026680 0.000430 0.0012
    IR 0.031958 0.089481 0.000194 0.0000
    L_A 0.014919 0.003056 0.000067 0.1471
    LOANT -0.001624 -0.000815 0.000000 0.0235
    ROE -0.018814 -0.024987 0.000068 0.4550
    SIZE 0.007411 0.000785 0.000003 0.0002

    Cross-section random effects test equation:
    Dependent Variable: NPLT
    Method: Panel Least Squares
    Date: 08/10/14 Time: 22:33
    Sample: 2007 2012
    Periods included: 6
    Cross-sections included: 22
    Total panel (balanced) observations: 132

    Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

    C -0.101805 0.046848 -2.173104 0.0321
    GDPT -0.440994 0.196707 -2.241879 0.0271
    E_A 0.094022 0.027503 3.418636 0.0009
    IR 0.031958 0.047594 0.671465 0.5034
    L_A 0.014919 0.011085 1.345948 0.1813
    LOANT -0.001624 0.000919 -1.765985 0.0804
    ROE -0.018814 0.016370 -1.149284 0.2531
    SIZE 0.007411 0.002266 3.271139 0.0015

    Effects Specification

    Cross-section fixed (dummy variables)

    R-squared 0.503011 Mean dependent var 0.019750
    Adjusted R-squared 0.367907 S.D. dependent var 0.013900
    S.E. of regression 0.011051 Akaike info criterion -5.981325
    Sum squared resid 0.012578 Schwarz criterion -5.347982
    Log likelihood 423.7674 Hannan-Quinn criter. -5.723963
    F-statistic 3.723142 Durbin-Watson stat 2.118100
    Prob(F-statistic) 0.000001

  123. Ad cho em hỏi dữ liệu bảng khi kiểm định mô hình chỉ dành cho biến dummy thôi ạ? Em chạy mô hình cho biến thay đổi từ 0->8 có được không ad?
    Ngoài ra em chạy cả 3 mô hình là Pool OLS, FEM, REM. Việc lực chọn giữa mô hình FEM và REM thì em đã biết, nhưng làm thế nào để loại mô hình Pool OLS?
    Ad có thể chỉ em các bước trên eview khi muốn kiểm định F-test (Lựa chọn giữa Pool và FEM); LM test (Lựa chọ giữa Pool và Rem) cho dự liệu bảng được không ạ? Em mò cả tuần mà chưa ra.

    Cám ơn ad rất nhiều.
    Tường Vân.

  124. Anh Duy cho em hỏi tí. Biến độc lập “ngành” có 5 nhóm ngành tác động đến biến phụ thuộc Y. Vậy khi mình nhập dữ liệu cho biến này thì mình mã hóa nó thành “ngành A có giá trị 1, ngành B có giá trị 2, ngành C có giá trị 3, ngành D có giá trị 4, ngành E có giá trị 5” để nhập vô 1 cột biến ngành. Hay là sử dụng biến giả 0 và 1 để nhập cho 4 cột nhóm ngành.
    Em cảm ơn.

Trả lời Nguyễn Duy Hủy

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *